Trading Strategie Indeks

NDX100 / SP500 relatiewe sterkte Strategie Deur Erik Skyba, CMT Senior Market Tegnikus, TradeStation Labs % Img src = " / Media / Images / TradeStation / Onderwys / Labs / Ontleding "/% Volgens die Capital Asset Pricing Model, wanneer die breë mark begin om te bevorder of te weier individuele aandele sal oortref of onderpresteer die mark gemiddeldes op grond van hul beta komponent of sistematiese risiko met betrekking tot die mark. Tipies, sal hoër-beta aandele die markte op die onderstebo oortref en onderpresteer die markte op die negatiewe kant, terwyl lae-beta voorraad prestasie neig om die teenoorgestelde wees. Dit beter prestasie effek kan daarop dui dat beleggers is meer bereid is om hoër vlakke van risiko te neem in hul portefeuljes in die hoop van die bereiking van bogemiddelde opbrengste soos getoon deur ons strategie. Dit beter prestasie verhouding kan ook gebruik word as 'n handelspos-seingenerator, want mark beweeg is geneig om meer volhoubaar te wees. Die berekening vir beta kom basies uit 'n kombinasie van wisselvalligheid en korrelasie waardes van 'n voorraad se opbrengste relatief tot die mark indeks. Hoë-beta aandele is meer wisselvallig as lae-beta aandele. As ons spesifieke sektore van die mark te ontleed, sal ons agterkom dat sekere sektore hoër gemiddelde wisselvalligheid as ander. Wisselvalligheid is 'n dinamiese eienskap van voorraad opbrengste. Met verloop van tyd, nywerhede gaan deur sikliese periodes van wins uitbreiding en wins inkrimping. En terwyl die beta vergelyking was die basis vir die ontwikkeling van hierdie strategie idee baie jare gelede, toe die NDX100 indeks en kleinkapitalisasie indekse het hoër wisselvalligheid as die SP500 indeks, het die wisselvalligheid vergelyking gelyk uit oor die afgelope jaar en 'n half. (Verwys na Figuur 1.1 Small Cap wisselvalligheid premie nog bestaan.) Dus, terwyl hierdie voorspelbare verhouding is van mening dat die historiese uitgangspunt vir hierdie strategie langtermyn prestasie wees, dalk Onlangse waarnemings hierdie geloof weerspreek. Met dit gesê, hierdie model gebruik 'n weeklikse bereken relatiewe-sterkte-vergelyking aanwyser om te betree en die uitgang ambagte. Die relatiewe sterkte aanwyser word bereken deur die prys van Symbol 1 deur die prys van Symbol 2. As die prys van Symbol 1 verhogings en dié van Simbool 2 dalings, dan is die aanwyser sal toeneem en omgekeerd. (Verwys na Figuur 1.2.) Die strategie gebruik dan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde as 'n seingenerator. As die relatiewe sterkte aanwyser beweeg bo die bewegende gemiddelde, is 'n lang handel geïnisieer. As die aanwyser beweeg onder die bewegende gemiddelde, is 'n kort handel gegenereer. Ons word dan gebruik van hierdie seine om te betree en die SP500 indeks verlaat soos gesien in Figuur 1.3. Figuur 1.1: geannualiseerde indeks Volatiliteit SP500 indeks (Red), NDX100 indeks (Blue), Russell 2000-indeks (Grey) % Img src = " / Media / Images / TradeStation / Onderwys / Labs / Ontleding "/% Dollar Index ETF Trading Strategie 21 November 2013 by 13:40 Ons weet almal kwantitatiewe verligting devalueer die dollar, maar in teenstelling met wat algemeen verklaring dit lyk asof ons kon sien die dollar indeks aanhou styg vir 'n paar weke. As ons die grafiek van die Dollar ETF (UUP) ontleed is dit duidelik dat die kort termyn momentum het opgedaag. Die onderbreking bo die af tendens lyn en onlangse weerkaats ondersteuning voorspel goeie dinge vir die dollar indeks. Die bul vlag grafiek patroon wat gevorm word in die afgelope maand het 'n gemete skuif prys teiken van sowat $ 22,30. Die vlak gebeur ook 'n belangrike draaipunt op die grafiek wees saam met 'n hoë weerstand volume. Ek verwag dat die dollar om voort te gaan om sy pad hoër werk oor die volgende week of twee met $ 22,30 synde die lyn in die sand waar verkopers sal spring op prys en ry dit weer af, of ten minste krag prys te konsolideer vir 'n paar dae. Amerikaanse dollar ETF Trading Strategie - daaglikse skedule Ontleding Chris Vermeulen GoldAndOilGuy Free Trading Ideas Hierdie inskrywing is geplaas op Donderdag, November 21, 2013 by 13:40 en is geliasseer onder blog. ETF Trading nuusbrief. ETF handel strategieë. Jy kan al die antwoorde op hierdie inskrywing deur die RSS 2.0 feed volg. Beide kommentaar en pings is tans gesluit.